Содержание
Дельта объемов показывает настроение на рынке и позволяет выявить действия крупных игроков рынка. В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта.
Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид. В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.
Мифы и заблуждения о торговле фьючерсами на CME
Называется он Volume Weighted Average Price, а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора — обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций. Одним из важных правил является необходимость открытия сделок Стратегия отложенных ордеров только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням. К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров.
В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры.
Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Может кластерный анализ не самый простой для восприятия, но точно по праву можно его считать одним из самых интересных методов, который можно применить в торговле. У кого с математикой было во время обучения в школе всё нормально, у тех точно будут здесь хорошие результаты.
x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»
Рассмотрим, что он собой представляет и чем может быть полезен для участников торговли. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. https://fx-trend.info/ Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров.
Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало. Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами. Крупные/умные деньги заходят в рынок по отложенным ордерам, и там где будет наибольший объем, там движение рынка будет останавливаться или разворачиваться (или просто отскакивать).
Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта.
CV – кластерный индикатор Форекс
Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы.
К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.
Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка – получим стандартную свечу – которую мы видим на экране. Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи.
- Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы.
- Диагональный дисбаланс Bid / Ask отображает агрессивные рыночные ордера на покупку, поднимающие предложение, и агрессивные рыночные ордера на продажу, достигающие бид.
- Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.
- Все значения, меньшие отфильтрованного объема, отображаются как нули.
- Кластер или график футпринта – это профессиональный аналитический инструмент, который показывает цены OHLC и объем торгов на одном графике.
- Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.
Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий.
Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть, какой объем контрактов был проторгован на каждом уровне цены за указанное время. Кластеры предоставляют возможность трейдеру четко оценить рыночную ситуацию намного раньше остальных участников, и заблаговременно открыть прибыльную позицию. Также кластеры – один из трёх “столпов” скальперского анализа рынка. Их изучение, наряду с другими методам объемного анализа, очень важно для развития в скальпинге.
Индикатор кластерного объема для МТ4 и МТ5 – High Volume Bar Vertical Histogram
Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них.
Для всех инструментов объемного анализа есть общие настройки, позволяющие установить отфильтрованный объем и настроить шаг для агрегирования данных объема. По высоколиквидным активам, таким как биткойны или фьючерсы на S & P500, объем торгов за торговую сессию велик. Установите минимальные значения объема, которые будут отображаться на графике. Это позволит вам сосредоточиться на значимых ценовых уровнях и более четко видеть зоны поддержки / сопротивления.
Где смотреть кластерные объемы рынка Форекс?
Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно.
Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных. Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может.
Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п.
По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов.
Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно . Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.
Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика , в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей. Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет . Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC . Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами.